고주파수 거래 알고리즘 forex

Forex 알고리즘 트레이딩을위한 전략.

최근 논쟁의 결과로, forex 시장은 감시의 밑에 증가되었습니다. 4 개의 주요 은행은 거래자들에게 상대적으로 낮은 위험으로 실질적인 수익을 약속 한 환율을 조작하려는 음모로 유죄 판결을 받았다. 특히 세계 최대 은행들은 2007 년부터 2013 년까지 달러와 유로의 가격을 조작하기로 합의했다.

매일 외환 시장은 5 조 달러에 달하는 거래에도 불구하고 현저하게 규제되지 않고 있습니다. 그 결과 규제 당국은 전자 거래 플랫폼에서 수학적 모델을 사용하여 금융 시장에서 거래를 수행하는 시스템 인 알고리즘 트레이딩 (algorithmic trading)의 채택을 촉구했습니다. 일일 거래량이 많기 때문에 forex 알고리즘 거래는 투명성과 효율성을 높이고 인간 편견을 제거합니다.

Forex 시장에서 상인이나 회사가 여러 전략을 추구 할 수 있습니다. 예를 들어, 자동 헤징은 포트폴리오 위험을 헤지하거나 위치를 효율적으로 정리하는 알고리즘의 사용을 나타냅니다. 자동 헤징 외에 알고리즘 전략에는 통계 거래, 알고리즘 실행, 직접 시장 접근 및 고주파 거래가 포함되며 이들 모두는 외환 거래에 적용될 수 있습니다.

자동 헤징.

투자에서 헤징은 예상치 못한 일이 발생할 경우 손실 할 수있는 금액을 줄임으로써 자산을 막대한 손실로부터 보호하는 간단한 방법입니다. 알고리즘 트레이딩에서는 상인의 위험 노출을 줄이기 위해 헤징을 자동화 할 수 있습니다. 이러한 자동 생성 된 헤징 명령은 포트폴리오의 위험 수준을 관리 및 모니터링하기 위해 지정된 모델을 따릅니다.

외환 시장 내에서 헤지 거래의 주요 방법은 현물 계약 및 통화 옵션을 통해 이루어집니다. 현물 계약은 즉각적인 인도와 함께 외화를 구매하거나 판매하는 것입니다. fprex 현물 시장은 알고리즘 플랫폼의 유입으로 2000 년대 초반부터 크게 증가했습니다. 특히, 시장 가격에 반영된 정보의 급속한 확산은 재정 거래 기회가 발생할 수있게합니다. 차익 거래 기회는 통화 가격이 잘못 정렬 될 때 발생합니다. 삼각형 차익 거래는 외환 시장에서 알려진 바와 같이 여러 통화를 통해 하나의 통화를 다시 자체 통화로 변환하는 프로세스입니다. 알고리즘 및 고주파 거래자는 자동화 된 프로그램을 통해 이러한 기회를 식별 할 수 있습니다.

파생 상품으로서 외환 옵션은 다른 유 형의 옵션과 유사한 방식으로 운영됩니다. 외화 옵션을 통해 구매자는 특정 시점에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 컴퓨터 프로그램은 외환 거래를 헤지하기위한 대안적인 방법으로 바이너리 옵션을 자동화했습니다. 바이너리 옵션은 보상이 0 결과 또는 미리 결정된 파업 가격으로 두 가지 결과 중 하나를 취하는 옵션 유형입니다.

통계 분석.

금융 업계 내에서 통계 분석은 시간 경과에 따른 보안의 가격 변동을 측정하는 중요한 도구로 남아 있습니다. 외환 시장에서 기술 지표는 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 도움이되는 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 역사가 반복된다는 원칙은 기술적 분석의 기본입니다. 외환 시장은 하루 24 시간 가동되기 때문에 견고한 정보량은 예측의 통계적 중요성을 증가시킵니다. 컴퓨터 프로그램의 고도화로 인해 MACD (moving average convergence divergence) 및 RSI (relative strength index)와 같은 기술 지표에 따라 알고리즘이 생성되었습니다. 알고리즘 프로그램은 통화가 매매되어야하는 특정 시간을 제안합니다.

알고리즘 실행.

알고리즘 트레이딩에는 펀드 매니저가 대량의 자산을 사고 파는 데 사용할 수있는 실행 가능한 전략이 필요합니다. 거래 시스템은 사전 지정된 규칙을 따르며 특정 가격, 위험 및 투자 기간에 따라 주문을 수행하도록 프로그래밍되어 있습니다. 외환 시장에서 직접 시장 접근은 매수 측 거래자가 외환 시장에 직접 주문하는 것을 허용합니다. 직접 시장 접근은 전자 플랫폼을 통해 이루어지기 때문에 비용 및 거래 오류가 종종 감소합니다. 일반적으로 시장 거래는 브로커 및 마켓 메이커로 제한됩니다. 그러나 직접적인 시장 접근은 구매 측 기업이 판매 측 인프라에 액세스 할 수있게하여 고객이 거래를보다 효율적으로 제어 할 수 있도록합니다. 알고리즘 거래 및 외환 시장의 특성상 주문 집행은 매우 빠르므로 상인은 단기 거래 기회를 포착 할 수 있습니다.

고주파 거래.

가장 일반적인 알고리즘 거래의 하위 집합 인 고주파 거래는 외환 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 복잡한 알고리즘을 기반으로 고주파 거래는 매우 빠른 속도로 많은 수의 트랜잭션을 실행하는 것입니다. 금융 시장이 계속 진화함에 따라 실행 속도가 빨라짐에 따라 거래자는 수익성있는 기회를 활용할 수 있습니다. 외환 시장에서, 높은 빈도의 거래 전략은 수익성있는 재정 거래 및 유동성 상황을 인식하도록 설계되었습니다. 주문이 신속하게 처리되면 거래자는 차익 거래를 통해 위험이없는 수익을 얻을 수 있습니다. 고주파 거래의 속도 때문에 차익 거래는 동일 통화 쌍의 현물 가격과 장래 가격에 걸쳐 수행 될 수 있습니다.

외환 시장에서의 고 빈도 거래의 옹호자들은 높은 수준의 유동성과 거래 및 가격의 투명성을 창출하는 역할을 강조합니다. 주식과 비교하여 제한된 수의 상품이 있기 때문에 유동성이 집중되고 집중되는 경향이 있습니다. 외환 시장에서 유동성 전략은 특정 통화 쌍 사이의 주문 불균형 및 가격 차이를 감지하는 것을 목표로합니다. 주문 불균형은 특정 자산 또는 통화에 대한 구매 또는 판매 주문 수가 초과 할 때 발생합니다. 이 경우 고 빈도 거래자는 유동성 공급자 역할을하여 매수 가격과 매도 가격의 차액을 차익 거래함으로써 스프레드를 얻습니다.

결론.

많은 사람들은 최근의 스캔들에 비추어 외환 시장에서 더 큰 규제와 투명성을 요구하고 있습니다. Forex 알고리즘 트레이딩 시스템의 채택이 증가하면서 외환 시장의 투명성을 효과적으로 높일 수 있습니다. 투명성 외에도 외환 시장은 낮은 가격 변동성으로 유동성을 유지하는 것이 중요합니다. 자동 헤징, 통계 분석, 알고리즘 실행, 직접 시장 접근 및 고주파 거래와 같은 알고리즘 트레이딩 전략은 가격 불일치를 노출시켜 거래자에게 수익성있는 기회를 제공합니다.

Forex 알고리즘 거래의 기본.

거의 30 년 전에 외환 시장 (Forex)은 전화, 기관 투자가, 불투명 한 가격 정보, 인터내셔널 트레이딩과 딜러 고객 거래의 명백한 구별 및 낮은 시장 집중을 통해 수행 된 거래로 특징 지어졌습니다. 오늘날 기술 발전에 힘 입어 시장이 변화했습니다. 거래는 주로 컴퓨터를 통해 이루어지기 때문에 소매 상인이 시장에 진입 할 수있게되어 실시간 스트리밍 가격이 투명성을 높이고 딜러와 가장 정교한 고객 간의 구별이 거의 사라졌습니다.

특히 중요한 변화는 알고리즘 트레이딩의 도입입니다. 알고리즘 트레이딩은 Forex 거래의 기능을 크게 향상시키는 동시에 여러 가지 위험을 제기합니다. Forex 시장 및 알고리즘 거래의 기본 사항을 살펴봄으로써 알고리즘 트레이딩이 통화 거래로 가져온 몇 가지 장점을 확인하면서 일부 위험을 지적합니다.

외환 기본.

Forex는 통화 쌍이 견적 가격에 따라 다양한 거래량으로 거래되는 가상 장소이며 기본 통화에 견적 통화로 가격이 부여됩니다. 일주일에 5 일 하루 24 시간 운영되는 Forex는 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 금융 시장으로 간주됩니다. BIS (Bank for International Settlements)에 따르면 2013 년 4 월 일일 세계 평균 거래량은 2 조 달러였습니다. 이 거래의 대부분은 미국 달러, 유로 및 일본 엔으로 이루어지며 민간 은행, 중앙 은행, 연기금, 기관 투자가, 대기업, 금융 회사 및 개인 소매업 종사자를 포함한 다양한 플레이어가 참여합니다.

투기 거래가 특정 투자자의 주된 동기 일지 몰라도 외환 시장의 존재의 주된 이유는 사람들이 외국 상품과 서비스를 구매하기 위해 통화를 거래해야한다는 것입니다. 외환 시장의 활동은 실질 환율에 영향을 미치므로 특정 국가의 생산, 고용, 물가 상승 및 자본 흐름에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이런 이유로 정책 입안자, 대중 및 언론은 모두 외환 시장에서 일어나는 일에 기득권을 가지고 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 기초.

알고리즘은 본질적으로 명확하게 정의 된 작업을 완료하도록 설계된 특정 규칙 집합입니다. 금융 시장 거래에서 컴퓨터는 거래를 구성하는 타이밍, 가격 또는 수량과 같은 매개 변수로 구성된 일련의 규칙으로 특징 지어진 사용자 정의 알고리즘을 수행합니다.

금융 시장 내에서 통계, 자동 헤징, 알고리즘 실행 전략 및 직접 시장 접근이라는 네 가지 기본 유형의 알고리즘 거래가 존재합니다. 통계는 과거의 시계열 데이터의 통계 분석을 기반으로 수익성있는 거래 기회를 찾는 알고리즘 전략을 나타냅니다. 자동 헤징은 상인의 ​​위험 노출을 줄이기위한 규칙을 생성하는 전략입니다. 알고리즘 실행 전략의 목표는 시장 영향을 줄이거 나 신속하게 거래를 실행하는 것과 같은 사전 정의 된 목표를 실행하는 것입니다. 마지막으로 직접 시장 접근은 알고리즘 거래자가 여러 거래 플랫폼에 액세스하여 연결할 수있는 최적의 속도와 비용을 설명합니다.

알고리즘 거래의 하위 범주 중 하나는 높은 빈도의 거래로 거래 질서 집행의 빈도가 매우 높다는 특징이 있습니다. 고속 거래는 물가 상승분을 밀리 초 단위로 거래 할 수있는 능력을 제공함으로써 거래자에게 상당한 이점을 줄 수 있지만 특정 위험을 부담 할 수도 있습니다.

외환 시장에서의 알고리즘 트레이딩.

지난 수년간 외환 시장에서의 알고리즘 거래 증가의 상당 부분은 특정 프로세스를 자동화하고 외환 거래를 수행하는 데 필요한 시간을 단축하는 알고리즘 때문이었습니다. 자동화로 생성 된 효율성은 이러한 프로세스를 수행하는 데 드는 비용을 줄입니다. 그러한 과정 중 하나가 거래 주문의 집행입니다. 지정된 기간 또는 특정 가격으로 주문을 실행하는 것과 같이 미리 결정된 기준에 따라 거래하는 알고리즘을 사용하여 거래 프로세스를 자동화하는 것은 사람이 수동으로 실행하는 것보다 훨씬 효율적입니다.

은행은 또한 전자 거래 플랫폼에서 통화 쌍의 가격을 업데이트하도록 프로그램 된 알고리즘을 이용했습니다. 이러한 알고리즘은 은행이 시장 가격을 인용 할 수있는 속도를 높이는 동시에 가격을 인용하는 데 필요한 수작업 시간을 줄입니다.

일부 은행은 위험 노출을 줄이기 위해 알고리즘을 프로그램합니다. 알고리즘은 특정 통화의 일정한 수량을 유지하기 위해 은행이 동등한 금액을 구입 한 고객의 거래와 일치하도록 특정 통화를 판매하는 데 사용될 수 있습니다. 이를 통해 은행은 해당 통화를 보유하기 위해 미리 지정된 수준의 위험 노출을 유지할 수 있습니다.

이러한 프로세스는 알고리즘을 통해 훨씬 더 효율적으로 만들어 졌으므로 트랜잭션 비용이 절감됩니다. 그러나 이들은 Forex 알고리즘 거래의 성장을 주도 해 온 유일한 요인은 아닙니다. 높은 빈도와 알고리즘의 데이터 해석 및 주문 실행 기능의 결합으로 거래자는 통화 쌍 간의 작은 가격 편차로 인해 차익 거래 기회를 활용할 수있게되어 투기 거래에 점점 더 많이 사용되었습니다.

이러한 모든 장점으로 인해 Forex 시장에서 알고리즘 사용이 증가했지만 알고리즘 거래와 관련된 몇 가지 위험을 살펴 보겠습니다.

알고리즘 외환 거래와 관련된 위험.

알고리즘 거래가 많은 개선을 이루었지만 Forex 시장의 안정성과 유동성을 위협 할 수있는 단점이 있습니다. 이러한 단점 중 하나는 시장 참여자의 거래 능력 불균형과 관련이있다. 일부 참가자는 정보를 얻고 다른 사람보다 훨씬 빠른 속도로 주문을 실행할 수있는 정교한 기술을 습득 할 수있는 방법을 가지고 있습니다. 가장 정교한 알고리즘 기술 측면에서 헤게모와 소유주 사이의 이러한 불균형은 시간이 지남에 따라 유동성 부족을 초래할 수있는 시장 내 단편화로 이어질 수 있습니다.

게다가 주식 시장과 외환 시장 간에는 근본적인 차이가 있지만 2010 년 5 월 6 일 주식 시장의 플래시 충돌을 악화시키는 고주파 거래는 외환 시장에도 마찬가지로 영향을 줄 수 있습니다. 특정 시장 시나리오를 위해 알고리즘이 프로그래밍되어 있기 때문에 시장이 급격하게 변화 할 경우 신속하게 대응하지 못할 수도 있습니다. 이 시나리오를 피하기 위해 시장의 난기류 동안 시장을 모니터링하고 알고리즘 거래를 중지해야 할 수도 있습니다. 그러나 이러한 극단적 인 시나리오에서는 수많은 시장 참여자에 의한 알고리즘 거래가 동시에 중단되면 변동성이 커지고 시장 유동성이 급격히 감소 할 수 있습니다.

결론.

알고리즘 트레이딩은 효율성을 높여 화폐 거래 비용을 절감 할 수 있지만 추가 위험이 따릅니다. 통화가 제대로 기능하기 위해서는 통화 가치가 다소 안정적이고 유동성이 높아야합니다. 따라서 외환 시장은 낮은 가격 변동성으로 유동성을 유지하는 것이 중요합니다.

모든 분야의 삶과 마찬가지로 신기술은 많은 이점을 가져다 주지만 새로운 위험도 있습니다. 알고리즘 외환 거래의 미래에 대한 도전은 위험을 줄이면서 이익을 최대화하는 변화를 수립하는 방법이 될 것입니다.

알고리즘 거래 방법.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

- 알고리즘 트레이딩 스타일.

알고리즘이란 무엇입니까?

가장 간단한 형태로 알고리즘은 문제를 해결하는 데 필요한 단계 목록입니다. 알고리즘 트레이딩을 언급 할 때 우리는 컴퓨터 언어로 작성된 단계를 참조하여 컴퓨터가 자신이 원하는 것을 이해하고 자신과 목표를 대신하여 거래를 수행 할 수 있도록합니다. a 알고리즘은 거래 외부의 여러 기능에 걸쳐 있지만 알고리즘이 사용되는 두 가지 방법이 있습니다. 원하는 결과를 보장하는 주요 규칙을 준수하면서 효율적인 방식으로 대규모 데이터 세트를 계산하는 데 도움이되는 분명한 목적이 있습니다. Alg 또는 ithms는 인간 편견이나 정신적 피로, 고수준 및 고주파수 의사 결정에 대해 걱정할 필요없이 이러한 위업을 성취합니다.

- 알고리즘 트레이딩 스타일.

다음 목록은 포괄적이지 않지만 알고리즘 거래에서 많이 사용되는 전략과 스타일을 포함합니다.

평균 회귀 : 평균으로 되돌아가는 것은 장기 평균에서 벗어난 연장 된 움직임이 단기간에 일어날 가능성이 높고 회귀 또는 재 추적을위한 것으로 생각합니다. 오실레이터를 기반으로 확장 된 움직임을 정량화하는 알고리즘은 설정된 시간에 평균 가격을 활용하고 해당 레벨을 목표로 사용합니다. 되돌림으로 인한 확장을 정량화하기위한 많은 인기있는 도구와 계산이 있지만 위험 관리는 새로운 경향을 발전시키는 알고리즘에 포함되어야합니다.

트렌드 다음 : 트렌드 추세는 알고리즘 기반의 기세 투자의 가장 보편적 인 기법입니다. 트렌드는 쉽게 볼 수 있지만 알고리즘의 도움 없이는 거래하기가 어려울 수 있습니다. 알고리즘이 마음과 마음에 고유 한 편향을 대신하기 때문에, 임의의 추세를 나타내는 두려움이 알고리즘에 영향을 미치지 않습니다. 강한 경향을 겪을 때 공통적 인 두려움은 방향을 바꾸거나 끝내려는 것이지만 두려움은 종종 근거가 없습니다. 처음으로 광범위하게 추세를 따르는 알고리즘 중 하나는 20 일간 가격대를 매입하고 20 일간의 저금리가 거래에서 벗어날 때까지이 거래를 보류하는 것으로 나타났습니다. 이 알고리즘 접근 방식을 채택한 상인들과 다른 유사한 접근 방식은 종종 알고리즘이 사람을 대신하여 거래를하지 않고 출구를 떠난 것처럼 가장 강한 경향이 얼마나 길어질 지 놀라는 경우가 많습니다.

뉴스 트레이딩 (News Trading) : 현재 퀀트 (Quants)에 소속되어있는 임의 거래의 고풍적 인 세계에서 인기있는 거래 스타일은 뉴스 거래입니다. 이 전략은 중요한 뉴스 이벤트를 스캔하고 이전 뉴스 이벤트와 관련하여 인쇄 유형을 계산하고 거래를 수행하는 데 필요한 정보를 계산합니다. 당신이 상상할 수 있듯이, 데이터를 수신하고 무역이 그 거래에 들어가야하는지 여부를 계산하는 효율성은 주요 초점입니다. 이러한 형태의 알고리즘 거래는 종종 미디어의 관심을 끌고 있습니다.

Arbitrage : Rbitrage는 개념을 중심으로 여러 회의 및 전략을 수립 한 단어입니다. 역사적으로, 런던에서 뉴욕과 다른 가격으로 유로화를 거래 할 수 있으므로, 상인은 평형이 확립 될 때까지 낮은 가격을 매수할 수 있습니다. 요즘, 재정 거래 알고리즘 전략은 근본적인 근본적인 효과가 매우 비슷한 상관 관계가 높은 자산에 더 적합합니다. 고도의 상관 관계가있는 자산들 사이의 가치가 널리 퍼져있는 경우 알고리즘은 평균 수익률 전략과 유사한 n 균형이 충족 될 때까지 낮게 또는 높게 중 하나를 선택합니다.

거래자 정서 : 계좌 이체 시스템 데스크의 초석은 소매 상인 감정을 통한 상인 감정에 기초한 알고리즘 모델입니다.

다른 감정 전략은 트위터와 같은 소셜 네트워크를 검색하여 그에 따라 거래를 개발하고 배치하는 인기있는 트렌드를 식별합니다. 불안감이나 시장에 대한 긍정적 인 반응은 이러한 알고리즘의 거래 방식에 영향을 줄 수 있습니다.

High-Frequency Trading과 Scalping : 트레이딩 데스크와 헤지 펀드는 이들을 동의어로 간주 할 것입니다. 진정한 고주파수 거래는 다른 상인을 1 초당 1000 초 이상이기려고 시도하기 때문에 어떤 회사는 무언가가 한발짝 올랐다면 경쟁자보다 1 밀리 초 만에 빠른 속도로 컴퓨터를 교환기 옆에 배치합니다.

수십억 달러의 헤지 펀드와 경쟁하기 위해 뉴욕 증권 거래소 옆에있는 주택을 사려고하지 않는다면, 단기 거래 나 스캘핑이 당신의 골목보다 더 가능성이 높습니다. 이 용어조차도 시간이 지남에 따라 진화 해왔다. 반면에 거래자들은 입찰가 차이의 차이에 대해 이익을 내기 위해 노력했지만 현재는 매우 단기적인 특성에 대해 더 많은 회의를 가졌다.

스텔스 및 아이스 버징 : 고주파 거래와 마찬가지로 아이스 버깅은 대형 상점과 마찬가지로 종종 우려 할 사항이 아닙니다. 빙산의 90 %가 표면 아래에 있으며, 상기의 10 %만이 과거의 고주파 거래자들이 인식하고 잠재적으로 전방 주행하는 것을 막기 위해 시간이 지남에 따라 더 큰 주문을 분해하는이 비용 절감 전략의 그림을 그렸다 .

스텔스 전략은 고주파 거래 구성 요소로, 빙산 주문은 다른 곳에서 발생하는 대량 주문과 관련하여 Iceburging의 패턴과 패턴을 추적하여 발견 할 수 있습니다.

위의 전략과 언급 한 개념은 마음에 타이어를 두어 알고리즘을 적용하는 데 어떤 유형의 전략을 사용하면 좋을지 생각해보십시오. 우리는 종종 이익 추세가 높고 비용이 적기 때문에 추세에 뒤 따르는 추세에 찬성하지만, 올바른 환경에서 이러한 전략의 많은 부분이 있습니다.

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고주파 거래 & # 8211; 스컬 핑의 숨겨진 위험 & # 038; 일 거래.

업데이트 : 2017 년 9 월 21 일

거의 항상, 사람들이 Forex를 처음 발견 할 때, 그들은 고주파 거래로 이끌립니다.

대부분의 대화방 및 포럼에서 가장 인기있는 주제이며 중개인에 의해 많이 홍보됩니다 (따라서 합법적이어야합니다, 맞습니까?). 그것은 우리 자신의 개성의 아드레날린 중독성 측면에 호소합니다.

솔직히 말해서, 처음에는 재미 있기 때문에 우리가하고 싶은 일입니다. 거래자들은 빠른 속도의 시스템에 매료됩니다. 즉각적인 만족을 원하고 거래 기회가 많을 것이라는 약속 때문에 부자가되는 것을 약속한다는 것입니다.

고주파 거래 시스템을 도입하려고 생각 중이거나 이미이 거래 방법을 사용하고 있다면 자신에게 큰 호응을 얻고이 기사를 읽으십시오.

왜 스캘핑 / 당일 거래 또는 기타 고주파 거래 전략이 Forex를 거래하는 매우 위험한 방법 일뿐만 아니라 건강과 행복에 심각한 부정적인 영향을 줄 수 있다고 생각하는지 알려 드리려고합니다.

이 트레이딩 시스템의 강도는 당신을 비 샤워 차트 쳐다보기 야채로 바꿀 수 있습니다; 실제로 돈을 벌거나, 배우자와 자녀들과 시간을 보내는 등 다른 책임을 게을리하지 않도록 격려하여 일상 생활에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 그것은 심리적으로 특히 위험 할 수 있습니다. 왜냐하면 당신이 저축을 날려 버려서 '확실한 것'을 부자로 만들려고한다면, 자살을 생각할 수도 있기 때문입니다.

고주파 거래의 매력.

고주파 거래에 대한 전체적인 생각은 아주 짧은 시간 동안 포지션을 열어 보는 것입니다. 때로는 불과 몇 초 밖에 걸리지 않습니다. 이 강렬한 in-and-out 거래는 신선한 신규 거래자들이 찾고있는 '흥분'입니다.

비록 그들이 빵 부스러기와 함께 떠날만큼 운이 좋았다고하더라도, 그것은 아직도 스릴을 타는 지옥입니다. 언제 처음 거래를 시작했는지 기억할 수 있죠? 하루 종일 차트 앞에 앉아서 할 수있는 한 많은 거래를하고 싶었습니다. 이것을 고려하십시오 : 얼마나 많은 분석과 생각이 당신의 무역 결정에 투입되었을 수 있습니까?

당신이 당신의 승리와 손실을 반성하고 분석 할 수있는 일기에 당신의 거래를 기록 했습니까? 정지 손실을 사용하고 있었습니까? 한 번에 여러 가지 거래를하면서 자신을 과도하게 노출시키지 않도록 조심 했습니까? 이 질문에 부정적으로 대답하면 위험한 행동에 참여하고있는 것입니다.

우리 모두는 어느 시점에서 그곳에 있었지만, 결국 초기 윙윙 거리는 소리는 사라집니다. 상인은 점점 더 진지 해지기 시작하여 돈 벌기에 집중하기 시작합니다.

불행히도 상인은 고주파 거래 심리에 여전히 '조건'을가집니다. 아무도 패배를 인정하기를 좋아하지 않으므로 아무 것도 자유롭지 못하게하는 악순환이 될 수 있습니다. 아무도 그들이 한 일이 작동하지 않는다는 것을 받아들이 려하지 않습니다.

조만간 고주파수 거래 전략에 종사하는 거래자들은 그들이 죽은 말을 매질하고 있음을 깨닫게 될 것입니다. 사실은 시장에 대한 고주파 거래 방식이 효과가 없다는 것입니다.

상인 번 아웃.

고주파 거래, 특히 스캘핑 (scalping)은 미세한 움직임으로 분을 추적하는 모니터에 많은 시간을 붙이도록 요구합니다.

화장실 휴식이나 부엌에서 커피 / 먹을 것을 가져갈 경우, 기다리는 마지막 3 시간 동안 차트를보고있는 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. #frustrating.

차트 앞에 너무 오랫동안 앉아 있으면 정신적으로 과세되며 육체적으로 영향을 미칩니다.

개인적으로, 나는 30 분 이상 차트를보고 충분한 시간을 보냈습니다. 그 앞에 방치 된 시간을 보내고, 분당 가격 움직임을 끊임없이 추적한다는 생각은 불안하게 만듭니다.

당신의 마음은 너무 많이 걸릴 수 있습니다. 차트 앞에 앉아서 정신적으로 집중할 수있는 기간은 얼마나 될까요?

피곤해지고 나쁜 거래 결정을 내리기 시작하기까지 얼마나 걸릴까요? 지루함이 시작되는 한계점은 무엇입니까? 무언가를 만들기 위해 거래를 강요하기 시작합니까? 정신적 자극이 필요하기 때문에가 아니라 가능성이있을 때만 거래를해야합니다.

작은 방에 오류가 있습니다.

고주파 거래 시스템은 일반적으로 매우 적은 이익 목표를 가지고 있습니다. 하루 동안 적절한 수익을 올리려면 고 빈도 거래자가 방해가되는 수익성있는 거래를 축적하여 자신의 노력이 가치가 있음을 확인해야합니다.

대부분의 고 빈도 거래 시스템은 건강에 좋지 않은 금액에 계정을 노출시킴으로써 불량 자금 관리를 권장합니다. 일반적으로 고주파 거래 시스템을 사용하려면 작은 이익에 대해 너무 많은 위험을 감수해야합니다. 위험 보상 비율은 일반적으로 내 책의 심각한 붉은 깃발에 부정적입니다.

실제로, 손실은 무역을 잃어 버리는 것이 당신을 깊은 구멍에 넣을 수있는 승리보다 훨씬 더 커집니다.

예를 들어, 고주파 거래자는 20 pips의 위험으로 5 pips를 얻을 수 있습니다. 그것은 4 : 1의 부정적인 위험 / 보상 비율입니다. 이를 보완하기 위해 한 가지 거래가 없어지면 네 가지 위험 인자가 역설적으로 세워질 것입니다.

스 캐터의 다음 네 가지 거래는 계정을 '손익분기'단계로 되돌리기 위해 성공해야합니다.

물론, 그것은 모든 거래에 동일한 로트 크기 조정이 사용된다고 가정합니다. 고 빈도 거래자들은 불규칙한 자금 관리를 사용하는 경향이 있는데, 이는 의사 결정이 신속하고 신속하게 이루어지기 때문일 수 있습니다.

고주파 거래는 배 모양으로 빠르게 진행될 수 있습니다. 하나는, 당신의 다음 4 번의 거래가 성공할 가능성이 있습니다. 이 예제에서 허용 된 오류 마진은 겨우 20 pips입니다.

이는 일상적인 평균 시장 변동성이 평균 시장 변동성의 3 배에 해당한다고 생각하지 않습니다. 시장은 잘못된 방향으로 만 딸꾹질해야하며 무역은 중단됩니다. 고주파 거래자가 손실을 복구하려고 시도하는 동안 모든 단일 스톱 아웃은 4 가지 위험 요인을 더 깊게 만듭니다.

부정적인 리스크 / 보상 시스템을 작동 시키려면 거래 상실로 압도적 인 금액의 거래를 모아야합니다. 언제든지 손실을 겪는 것은 큰 어려움입니다.

높은 빈도의 거래 전략으로 인해 계정이 '적자'에 빠지면 절망과 압박감이 커집니다. 이것은 비합리적이고 감정적 인 외환 거래 실수로 이어지는 스트레스를 유발하기 시작합니다.

위험 / 보상 비율이 긍정적이지 않으면 장기적으로는 고주파 거래 시스템 (또는 모든 거래 시스템)이 작동하지 않습니다.

20 pips의 위험을 감수하고 있다면, 적어도 5 pips가 아닌 40 pips를 목표로해야합니다. 1 : 2의 긍정적 인 위험 / 보상 모델을 사용하면 거래의 절반을 잃을 수 있지만 장기적으로 돈을 벌 수 있습니다. 그래서 우리는 가격 매매 거래에서 긍정적 인 위험 / 보상을 사용하는 것에 대해 단호한 이유입니다. 왜냐하면 당신은 모든 거래에서 이기지 못하고 아무도 당신을 기대하지 않기 때문입니다. 승자가 패자를 능가하는 것을 보장하는 것이 중요합니다.

정지 손실은 없습니다.

지금까지 우리는 고주파 거래 전략이 실질적으로 손실을 사용한다고 가정했습니다. 나는 일반적으로 요구되는 정지가 너무 가파르므로 시장의 작은 진동이 무역을 약하게 할 것이기 때문에 대부분은 그렇지 않다는 것을 알고있다.

이러한 종류의 진동은 대규모 상업 기업이 일상적인 변동성에 기여하는 해외 통화 거래를 수행하는 경우와 같이 일상적인 시장 활동의 결과입니다.

나는 대부분의 고 빈도 거래자들이 브로커에게 '비정상적인'당일 가격 움직임을 비난하여 '사냥 중지'하려고하는 것을 알아 챘다.

그래서 시장과 브로커를 이기기 위해서, 그들은 하나를 설정하지 않습니다.

우리는 워 룸 (The War Room)에서 막대한 손실을 입은 거대한 신자입니다. 계정 정지없이 귀하의 계정은 효과적으로 100 % 노출됩니다.

대부분의 고 빈도 거래자들이 자신들의 계좌에서 가능한 가장 높은 레버리지를 사용하고 있다고 알고 있습니다. 한 가지 예기치 않은 보도 자료로 인해 과도하게 노출 된 계정을 마진 전화로 유도 할 수 있습니다.

손절매를 사용하지 않는 것은 현명한 거래가 아닙니다. 나는 하나를 사용하지 않는다는 어떠한 실질적인 이점도 생각할 수 없다. 귀하의 손절매는 가격이 교차 할 경우 거래가 실패로 간주되어 더 이상 거래가 중단 된 지점에 두어야합니다.

정지 손실이 없으면 거래를 지속적으로 모니터링하고 수동으로 언제 닫을 지 결정하는 화면에 앉아 있어야합니다. 고주파 거래 접근법은 또한 시장의 변동성이 커지면 재 인용문 오류에 휘말릴 위험이 있습니다. 혹독한 변동성이 심한시기에 무역을 종료하려 한 적이 있습니까?

결론은 당신이 원하는 위치가 아닙니다. 결론은 하루 종일 밤낮으로 가격 차트를보고 앉아있는 것이 건강에 좋지 않으며 불안 문제로 이어질 것이며 정지 손실을 사용하지 않는 것이 미친 것입니다!

감정이 높음.

고주파 거래 시스템은 매우 감정적으로 연료가 공급되는 벤처 기업이며 방대한 아드레날린 러시를 찾는 사람들을 끌어 모으고 있습니다. 단기 트레이더는 징계와 너무 단절되어 거래 의사 결정의 상당 부분이 '본능적 본능'에 기반을두고 있습니다.

새로운 지위가 열릴 때마다, 그러한 작은 이익을 위해 많은 관심이 있습니다. 고 빈도 거래 방법은 각 거래에 대해 높은 중요성을 부여 할 수 있습니다. 상인은 한 직책의 성공에 크게 집착하게됩니다. 왜? 단순히 손실이 너무 많은 히트가되기 때문에. 나는 고수준 트레이더가 -100PPP로 입장을 유지하는 것을 보았습니다. 그들은 시장이 돌아 서서 5 pip 이익 목표를 달성하기를 기다리고 있기 때문입니다.

잃는 무역이 마침내 닫히면 보통 다음에 오는 것이 무엇인지 생각해보십시오. 복수 무역. 이것은 종종 같은 쌍을 포함하는 또 다른 나쁜 거래입니다 (원한을 품고 당신이 돈을 돌려받을 것이라고 믿는 동안). 이것은 감정적으로 당신의 시원하고 거래를 잃는 정의입니다, 나는 그것을 항상 본다. 끊임없이 가격을 쫓고 감정을 높이는 것은 상인에게 그들이 '시장과 싸우는'사고 방식을 제시합니다.

정말로 일어나고있는 것은 그들이 아드레날린과 엔돌핀을 많이 타고 있다는 것입니다. 비록 상인이 비참하게 실패하고있을지라도, 그들에게 중요한 것은 아무것도 없다! 그것은 마약 중독과 같습니다. 이 사람들은 지갑과 삶의 질에 해롭다는 것을 안다. 그러나 그들은 여전히 ​​같은 행동을 계속하고 그 러시를 쫓는다.

감정과 거래로 인해 위험한 칵테일을 만드는 것은 일반적인 지식입니다. 이러한 감정을 파괴적 수준까지 쉽게 증폭시킬 수있는 고주파 거래 시스템을 사용하면 어떤 호의도 얻지 못할 것입니다. 시장에는 포로가 필요 없다. 상인이 압박감을 느끼고 자신의 감정적 인 카드를 보여 주면 시장은 이러한 감정을 이용하여 상인과 상반됩니다.

오버 트레이딩.

고주파 거래는 모든 거래 스타일 중에서 가장 까다로운 거래 중 하나입니다. 대부분의 거래자들은 무제한적인 돈으로 시장의 잠재적 인 잠재력을 키우는 것과 비교하여 그들이 벌어들이는 돈의 양에 만족하지 않습니다. 따라서 그들은 가능한 한 많이 거래함으로써이 문제를 해결할 수 있다고 생각합니다. 이것은 고주파 거래 전략에 대한 매력의 원동력 중 하나입니다.

과도한 거래는 단기 트레이더에게 큰 문제입니다. 그들이 이미 높은 거래 빈도로 거래를하고 있다면, 또 다른 거래는 무엇입니까? 이것은 상인이 더 이상 가능성을 생각하지 않을 때 탐욕, 지루함, 절망 또는 과신에서 순전히 나올 때 노름 사고 방식을 격려한다. 시장에 대한 당신의 태도가 당신을 상인으로 정의 할 것입니다. 당신은 당신이 돈을 쫓고 있다고 생각하지만 실제로, 당신이 쫓고있는 유일한 것은 당신 자신의 꼬리입니다.

분석 마비.

대부분의 단기 - 고주파 거래 시스템 템플릿은 지표에서 상당히 무겁습니다. 상당수의 사용자는 실제로 여러 시간 프레임을 한 번에 모니터링해야합니다. 여러 거래 화면의 이미지, 깜박이는 Forex 지표 및 롤링 가격 피드가 새로운 거래자에게 흥미로운 것처럼 보입니다. 하지만 거래 실적에 있어서는 실용적이지 않습니다.

더 많은 데이터 또는 더 많은 분석은 시장에서 당신을 위해 더 많은 '장점'을 창출하지 못할 것입니다. 실제로, 그것은 아주 반대를 할 것입니다. 차트에 가져 오는 모든 추가 변수는 명확하고 논리적 인 거래 결정을 실행하기가 더 어려워 질 것입니다.

흔히 소중한 '선택된 변수'가 서로 상충 될 수 있으므로 그 순간에는 그것을 깨닫지 못하더라도 - 모든 것을 분석에 포함시켜 자신 만의 악몽을 꾸미는 경우가 있습니다.

이것이 우리가 누드 가격 차트에서 가격 조치로 큰 거래를하는 팬이라는 이유입니다. 귀하가 얻는 명확성은 다른 거래 시스템과 비교할 수 없으며, 이것이이 업계에서 가장 성공적인 거래 방법입니다.

결론.

이 모든 것 중에서 한 명의 승자가 있으며, 그것은 당신의 중개인입니다. 중개업자는 고주파 거래의 이점을 매우 크게 누리고 있으며, 그렇게 할 것을 강요합니다. 중개인은 우승자인지 패자인지에 관계없이 각 거래에 대한 스프레드를 벌 수 있습니다. 그래서 네, 그들은 당신이 고주파 상인이되기를 바랍니다. 그들은 모두 우리가 고주파 거래자가되기를 원합니다!

정말 슬픈 일은 브로커가 고주파수 상인이하는 거래에서 두 배의 금액을받는 경우가 있습니다. 우리와 같은 스윙 트레이더들은 전쟁에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 10 pips와 같은 비싼 스프레드조차도 150 pips의 예상 수익을 올릴 때 무역에 큰 영향을 미치지 않습니다.

거래 포럼에서 읽은 내용에도 불구하고 고주파 거래는 어떤 정의로든 더 큰 이익을 향한 매끄럽고 위험이없는 길을 제시하지 못합니다. 정신적으로나 육체적으로나 매우 많은 시간을 필요로하며 인생에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 우리 기사 : 95 %의 상인이 돈을 잃어 버리는가?, 우리는 상실한 상인의 대다수가 고주파 거래 전략을 사용하는 상인이라는 증거를 보여줍니다.

당신이 고주파수 거래 시스템이 만드는 잘못된 약속에 포격당하는 것에 지쳤다면, 또는 풀 타임 직업과 같은 실생활 약속을 가질 수 있습니다. 그러면 고주파 거래에 관여하지 않을 것입니다. & # 8211 ; 당신은 하루 종일 거래 전략을 진지하게 고려해야합니다. 이러한 스윙 거래 전략은 가격 행동을 사용하고 하루에 차트 시간의 일부를 요구합니다. 실제로 더 큰 수익을 창출하고 훨씬 더 큰 성공률을 경험하면서 훨씬 적은 거래가 이루어져야합니다.

진짜 돈으로 거래를 시작하기 전에 Forex 거래 체크리스트를 확인하십시오. 또한, 스캘핑, 데이 트레이딩 또는 다른 고주파 전략이 광고에 '똑똑한 투자'로 나타날 수도 있지만, 귀하의 감정을 타깃으로하고 힘들게 벌어 들인 돈을 넘겨 주도록 권장되는 영리한 표현 일뿐입니다.

오늘은 고주파 거래의 위험성을 강조한 기사가되기를 바랍니다. 기사를 읽으 셨다면 아래의 버튼을 사용하여 기사를 공유하고 공유하십시오. 나는 당신에게 유익한 무역 주간을 기원합니다.

Forex 마약 중독자 & amp; 가격 행동 거래 전문가!

여기에 내 지식을 공유하고 있습니다. 스윙 거래 및 브레이크 아웃 거래에 중점을 둔 기술 전략에 대한 경험이 풍부합니다.

나는 또한 거래 심리학, 그리고 나의 새로운 연구 영역 인 데이터 마이닝 & amp; 정량 분석.