외환 감마

글로벌 FX 감마 보고서 & # 8211; DB.

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감마.

델타가 시간이 지남에 따라 변하는 비율 또는 기본 자산의 가격이 한 단위 변경되는 비율.

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위험 면책 조항 : DailyForex는 시장 뉴스, 분석, 거래 신호 및 외환 브로커 리뷰를 포함하여이 웹 사이트에 포함 된 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 데이터는 반드시 실시간 또는 정확하지는 않으며 분석은 작성자의 의견이며 DailyForex 또는 그 직원의 권장 사항을 나타내지는 않습니다. 마진에 대한 통화 거래는 위험이 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 레버리지 제품 손실은 초기 예금을 초과 할 수 있고 자본은 위험에 처해 있습니다. Forex 또는 다른 금융 수단을 거래하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 우리는 검토하는 모든 브로커에 대한 귀중한 정보를 제공하기 위해 열심히 노력합니다. 이 무료 서비스를 제공하기 위해 랭킹 및이 페이지에 나열된 일부를 포함하여 브로커로부터 광고 수수료를받습니다. 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하기 위해 최선을 다하고 있지만 브로커와 직접 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

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감마 옵션 예제. 위치적인 맥락에서 감마가 길다는 것은 주식 시위 (또는 하락), 주식 상응 포지션 (델타라고도 함)이 당신을 더 길게 (또는 더 짧게) 가져 오는 것과 같은 옵션 포지션이라는 것을 의미합니다. 긴 감마 위치의 예. 1, Apple (AAPL)의 주식을 소유하고 있고 20 AAPL 2 월을 소유하고 있다고 가정 해 봅시다.

감마 옵션 예제. 감마 (Gamma)는 근본적인 움직임이 일어나면 델타가 어떻게 바뀔지 더 잘 이해할 수있게 해주는 그리스어입니다. 그것은 사실상 옵션의 델타의 변화율이며, 기초에 $ 움직임이 주어진다. 예를 들어, 긴 호출 옵션에 감마와 델타가 있고 기본이 $ 위로 이동하면 옵션이 나타납니다.

그리스인은 옵션 계약의 가격 결정과 관련된 특정 변수의 변화에 ​​옵션이 어떻게 반응할지에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 이러한 예측이 정확하다는 보장은 없습니다. 그리고 플라톤이 당신에게 분명히 말했듯이, 현실 세계에서는 이상적인 것과 같이 완벽하게 작동하지 않는 경향이 있습니다. 이 옵션은 주식보다 훨씬 저렴합니다.

주식을 소유 한 것보다 더 많은 이익을 얻을 수 있어야하는 이유는 무엇입니까? 통화에는 0과 1 사이의 양수 차가 있습니다.

즉, 주가가 올라가고 다른 가격 변수가 변경되지 않으면 통화 가격이 올라갈 것입니다. 통화에 델타가있는 경우 Puts에는 0에서 0 사이의 음수 값이 있습니다. 즉, 주가가 올라가고 다른 가격 변수가 변경되지 않으면 옵션 가격이 하락할 것입니다.

예를 들어, put에 - 의 델타가있는 경우. 일반적으로 인 - 더 - 돈 옵션은 out-of-the-money 옵션보다 더 많이 움직일 것이며, 단기 옵션은 주식의 동일한 가격 변동에 장기 옵션보다 더 많은 반응을 할 것입니다. 만기가 가까워지면 인 - 돈 콜을위한 델타는 주식의 가격 변화와 일대일 대응을 반영하여 1에 접근합니다. 만기가 가까워지면 in-the-money puts의 델타는 -1에 접근하고 out-of-the-money put의 델타는 0에 접근합니다.

델타의 실제 수학은 고급 확률 계산이 아니기 때문에 기술적으로 이것은 유효한 정의가 아닙니다. 그러나 델타는 옵션 세계에서 확률과 동의어로 자주 사용됩니다.

대개 통화 중 통화 옵션의 델타 값은 약입니다. 옵션으로 돈이 더 많이 들어감에 따라 만료시에 돈이 들게 될 확률도 증가합니다. 옵션으로 돈이 더 많이 나가면 만료시에 돈이 될 확률이 줄어 듭니다. 옵션이 만료시에 돈이 끝날 확률이 높아졌습니다.

델타는 어떻게 될까요? 그래서 델타는에서 증가했습니다. 그래서 델타는이 경우에 빠졌을 것입니다. 델타의 감소는 만료 시점에 옵션이 종료 될 확률이 낮아짐을 나타냅니다. 주식 가격과 마찬가지로, 만료 될 때까지의 시간은 옵션이 내부 또는 외부에서 끝날 확률에 영향을 미칩니다. 만기가 가까워짐에 따라 확률이 변하기 때문에 델타는 주가의 변화와 다르게 반응합니다. 만료 직전 통화가 통화 중일 경우, 델타는 1에 접근하고 옵션은 주식으로 1 페니 씩 이동합니다.

만기가 가까워지면 in-the-money puts는 -1에 접근합니다. 옵션이 out-of-the-money 인 경우, 시간이 흘러 나올 때보 다 더 빠르게 0에 접근하고 주식의 움직임에 완전히 반응하지 않게됩니다. 다시 델타가 있어야합니다. 당연하지. 그래서 델타는 그에 따라 증가 할 것이고, 이로부터 극적인 변화를 만들 것입니다. 만기가 가까워지면 주식 가치의 변화는 델타의 더 극적인 변화를 초래할 것입니다.

그러나 델타를 확률로보고 옵션을 선택하면 돈에 대해 생각해 보는 것이 꽤 멋진 방법입니다. 보시다시피, at-the-money 옵션의 가격은 동일한 만료일을 가진 in-of-the-money 옵션의 가격보다 훨씬 크게 변경됩니다. 또한 단기적으로 금전 옵션의 가격은 장기적으로 금전 옵션의 가격보다 훨씬 크게 변경 될 것입니다.

따라서 감마에 관한이 이야기는 단기적으로 금전 옵션의 가격이 주식의 가격 변동에 가장 폭발적인 반응을 보일 것이라는 점을 보여줍니다. 그러나 예측이 잘못 되었다면 델타를 빠르게 낮춤으로써 다시 물을 맞을 수 있습니다. 그러나 예측이 정확하다면 높은 감마는 판매 된 옵션의 가치가 더 빨리 가치를 잃을 것이므로 친구입니다.

시간 붕괴, 또는 세타는 옵션 구매자를위한 적 1입니다. 세타 (Citta)는 만기까지 걸리는 시간의 하루 변화에 대한 이론적 인면에서 통화 및 풋의 가격이 적어도 감소 할 금액입니다.

만료에 가까워짐에 따라 시간 가치가 얼마나 빨리 사라지는 지 확인하십시오. 옵션 시장에서, 시간의 흐름은 뜨거운 여름 태양이 한 블록의 얼음에 미치는 영향과 유사합니다. 그림 2를 확인하십시오. At-the-money 옵션은 동일 기본 주식 및 만료일을 가진 자금 내외 옵션보다 시간이 지남에 따라 더 큰 달러 손실을 경험할 것입니다.

그리고 가격에 포함 된 시간 가치의 덩어리가 클수록 잃을 것이 더 많습니다. out-of-the-money 옵션의 경우, theta는 at-the-money 옵션보다 낮을 것임을 명심하십시오.

그러나 손실은 시간 가치가 더 적기 때문에 out-of-the-money 옵션의 경우 비율이 더 커질 수 있습니다. 분명히 시간이 갈수록 더 많은 시간 가치가 옵션 계약에 내장 될 것입니다. 묵시적인 변동성은 시간 가치에만 영향을주기 때문에 장기적인 옵션은 단기적인 옵션보다 베가가 더 높습니다. 베가 (Vega)는 금액 통화이며 풋 가격은 이론적으로 묵시적 변동성에 해당하는 1 포인트 변동으로 변경됩니다.

일반적으로 묵시적인 변동성이 증가함에 따라 옵션의 가치가 증가합니다. 이 옵션에 대한 베가가있을 수 있습니다. 자, 하루에 돈을 들여야하는 XYZ 옵션을 살펴 본다면, vega는 최고 수준 일 것입니다. 정말 옵션에 대해 진지하게 생각하는 사람들은 결국이 캐릭터를 더 잘 알게 될 것입니다. 옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 Standardized Options 브로셔의 특징 및 위험 요소를 검토하십시오.

옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다. 여러 가지 옵션 전략에는 추가 위험이 따르므로 복잡한 세금 처리가 필요할 수 있습니다. 이 전략을 실행하기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. 묵시적인 변동성은 주가 변동성의 미래 수준 또는 특정 가격 시점에 도달 할 확률에 대한 시장의 합의를 나타냅니다.

묵시적인 변동성이나 그리스의 예측이 옳을 것이라는 보장은 없습니다. Ally Invest는 자체 감독 투자자에게 할인 중개 서비스를 제공하며 투자, 재정, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하거나 제안하지 않습니다. 시스템 응답 및 액세스 시간은 시장 조건, 시스템 성능 및 기타 요인으로 인해 달라질 수 있습니다. 콘텐츠, 연구, 도구 및 주식 또는 옵션 기호는 교육적 목적을위한 것이며 특정 보안을 구매하거나 판매하거나 특정 투자 전략에 관여 할 것을 권장하거나 권유하지 않습니다.

다양한 투자 결과의 가능성에 관한 계획이나 기타 정보는 사실상 가설 적이거나 정확성이나 완전성에 대한 보장이 없으며 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 위험이 관련되고 손실은 원금 투자액을 초과 할 수 있으며 보안, 산업, 부문, 시장 또는 금융 상품의 과거 성과는 미래 결과 또는 수익을 보장하지 않습니다. 옵션 플레이 북 황소, 곰, 신인, 올스타 및 중간에있는 모든 사람들을위한 40 가지 옵션 전략이 있습니다.

스톡 XYZ 기반의 at-the-money 옵션에 대한 Vega 분명히, 시간이 갈수록 더 많은 시간 가치가 옵션 계약에 내장 될 것입니다. 그리스 사람 만나기 인덱스 옵션은 무엇입니까?

외환 그리스 및 전략.

외환 시장에 관심이있는 투자가와 거래자는 선택할 수있는 다양한 상품을 보유하고 있습니다. 일반적으로 주식 시장과 관련된 옵션도 외환 시장에 적용 할 수 있습니다. 이 기사는 forex 선택권이 인 무엇을 간단히 설명하고, 각종 그리스 사람이 위험을 결정하고 선택권 위치를 평가하는 이용되는 방법에 소개를 제공한다. (더 자세한 내용은 "The Greek"를 사용하여 옵션을 이해하는 방법을 참조하십시오.)

주식 거래, 선물 거래 또는 외환 거래와 같은 옵션 거래에서 사용되는 기본적인 분석 기법 중 하나는 그리스 기업 : 특정 기본 변수와 관련하여 옵션 계약과 관련된 위험을 측정하는 것입니다. (더 자세한 내용은 "그리스인"을 알기를 참조하십시오.)

Delta - 기본 가격에 민감합니다.

Delta는 일반적으로 호출 옵션의 경우 0.0과 1.0 사이의 숫자 값으로 표시되고 풋 옵션의 경우 0.0과 -1.0으로 표시됩니다. 즉, 옵션 델타는 항상 호출에 대해 양수이고 풋에 대해서는 음수입니다. 델타 값은 통화 옵션의 경우 0.0 ~ 100 사이의 숫자로, 소수 옵션을 사용하는 경우보다 풋 옵션의 경우 0.0에서 -100 사이의 정수로 표시 될 수 있습니다. out-of-the-money 통화 옵션에는 델타 값이 0.0에 가까워집니다. in-the-money 통화 옵션에는 1.0에 가까운 델타 값이 있습니다. (관련 독서는 옵션 도구를 사용하여 외환 지점을 거래하는 방법을 참조하십시오.)

베가 - 기본의 변동성에 민감합니다.

증가하는 변동성은 기초 자산이 극단적 인 가치를 경험할 가능성이 높다는 것을 의미하기 때문에 변동성의 증가는 이에 따라 옵션의 가치를 증가시키고 반대로 변동성의 감소는 옵션의 가치에 부정적인 영향을 미칩니다. 관련 독서를 보려면 선물 옵션 : 잠재적 이익의 세계를 참조하십시오.

감마 - 델타에 대한 감도.

감마는 옵션이 돈이 될 때 증가하고, 옵션이 돈이 될 때 또는 감소 할 때 감소합니다. 감마 값은 일반적으로 만료 날짜가 멀수록 작아집니다. 만료 시간이 긴 옵션은 델타 변경에 덜 민감합니다. 만료가 가까워지면 감마 값은 일반적으로 델타 변경이 더 큰 영향을 줄 때 커집니다. 관련 독서는 LEAP 롤링 옵션을 참조하십시오.

쎄타 - 시간 감퇴에 대한 민감성.

옵션의 값은 고유 값과 시간 값으로 표현 될 수 있습니다. 내재 가치는 옵션이 즉시 행사되는 경우 얻은 달러 가치를 나타냅니다. 옵션의 파업 가격과 실제 내재 가격의 차이입니다. 반면에 옵션의 시간 가치는 만료 될 때까지 남은 시간과 옵션의 파업 가격이 기본 가격에 얼마나 가까운 지의 함수입니다. theta가 나타내는 시간 감쇠는 일정하지 않습니다. 만료가 가까워지면 요금이 인상됩니다. 관련 독서에 대해서는 판매 및 기능 외 판매 옵션을 참조하십시오.

Forex 옵션 전략에 그리스 사람을 사용하여.

외환 옵션은 기존 외환 포지션을 헤지하기 위해 사용됩니다. forex 옵션은 보유자에게 미래의 특정 환율과 시간에 통화 쌍을 사고 팔아야 할 의무가 아니라 권리를 부여하기 때문에 기존 포지션의 잠재적 손실을 방지하기 위해 고용 될 수 있습니다. 상인이 외국 통화 쌍을 길거나 짧게 만들지 여부에 관계없이 Forex 옵션을 사용하면 위험으로부터 상인을 보호 할 수 있으며 동시에 기존 포지셔닝 룸을 중단하지 않고 이동할 수 있습니다. (자세한 내용은 옵션, 선물 및 헤지 펀드의 상계 위험을 참조하십시오.)

결론.

참고 :이 기사는 고급 거래 개념에 대한 소개이며, 거래 옵션에 대한 포괄적 인 안내서로 사용하기위한 것이 아닙니다. 옵션은 복잡하며 실제 거래 나 직위에 참여하기 전에 철저히 조사하고 이해해야합니다. 상인과 투자자는 거래를하기 전에 중개인, 재무 고문 또는 기타 유자격 금융 전문가와상의해야합니다.